Estimación máxima verosimilitud de la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales

Se calculan los estimadores de máxima verosimilitud para los parámetros que definen al proceso de Poisson compuesto en el proceso de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales. Se prueba consistencia y normalidad asintótica de los estimadores obtenidos. Finalmente, con ayuda de la propiedad d...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Pantí-Trejo, Henry G., Guerrero-Lara, Ernesto A., López-Flores, Jesús E.
Formato:	Online
Idioma:	spa
Publicado:	Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2022
Acceso en línea:	https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/47938

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spelling	RMTA479382022-09-08T15:06:41Z Maximum likelihood estimation of ruin probability in the classical risk model with exponential claims Estimación máxima verosimilitud de la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales Pantí-Trejo, Henry G. Guerrero-Lara, Ernesto A. López-Flores, Jesús E. ruin probability maximum likelihood estimation classical ruin model delta method estimación máxima verosimilitud probabilidad de ruina modelo clásico de ruina método delta Maximum likelihood estimators are calculated for the parameters that define the compound Poisson process in the classical risk process with exponential claims. It is proved consistency and asymptotic normality for estimators obtained. Finally, with the help of invariance property of the maximum likelihood estimators, asymptotic normality and delta method, point and interval estimation of the ruin probability is performed. Se calculan los estimadores de máxima verosimilitud para los parámetros que definen al proceso de Poisson compuesto en el proceso de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales. Se prueba consistencia y normalidad asintótica de los estimadores obtenidos. Finalmente, con ayuda de la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima verosimilitud, la normalidad asintótica y el método delta, se realiza una estimación puntual y por intervalos de la probabilidad de ruina. Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2022-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Article application/pdf application/postscript application/x-dvi https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/47938 10.15517/rmta.v29i2.47938 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 29 No. 2 (2022): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 239-260 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 29 Núm. 2 (2022): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 239-260 Revista de Matemática; Vol. 29 N.º 2 (2022): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 239-260 2215-3373 1409-2433 spa https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/47938/51642 https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/47938/51643 https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/47938/51645 Derechos de autor 2022 Henry G. Pantí-Trejo, Ernesto A. Guerrero-Lara, Jesús E. López-Flores https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
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Estimación máxima verosimilitud de la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales

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