Estimación de modelos de volatilidad estocástica vía filtro auxiliar de partículas
El creciente interés en el estudio de la volatilidad para series de instrumentos financieros nos lleva a plantear una metodología basada en la versatilidad de los métodos Monte Carlo Secuencial (MCS) para la estimación de los estados del modelo de volatilidad estocástica general (MVEG). En este trab...
| Autores principales: | , , |
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| Formato: | Online |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA)
2019
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| Acceso en línea: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/36221 |