The Black-Scholes type financial models and the arbitrage opportunities

The Black-Scholes type financial models and the arbitrage opportunities

Usando el concepto de leyes de conservación, estudiamos ciertos modelos financieros similares al modelo de Black–Scholes. Demostramos que sin limitaciones complementarias tales modelos pueden tener dos o más volatilidades. Este hecho impone varias limitaciones intrínsecas para los parámetros de sist...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Sukhomlin, Nikolay
Formato: Online
Idioma:spa
Publicado: Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2007
Acceso en línea:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/277
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spelling RMTA2772022-01-20T18:15:43Z The Black-Scholes type financial models and the arbitrage opportunities The Black-Scholes type financial models and the arbitrage opportunities Sukhomlin, Nikolay Black–Scholes model volatility laws of conservation Modelo de Black–Scholes volatilidad leyes de conservación By using the conservation laws concept, we study certain financial models similar to the Black–Scholes model. We show that without complement limitations such models can have two or more volatilities. This fact imposes several intrinsic limitations for the dynamical system parameters in order to guarantee the correct definition. Usando el concepto de leyes de conservación, estudiamos ciertos modelos financieros similares al modelo de Black–Scholes. Demostramos que sin limitaciones complementarias tales modelos pueden tener dos o más volatilidades. Este hecho impone varias limitaciones intrínsecas para los parámetros de sistemas dinámicos con fines de garantizar la definición correcta de dichos sistemas. Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2007-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Article application/pdf https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/277 10.15517/rmta.v14i1.277 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 14 No. 1 (2007): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 1-6 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 14 Núm. 1 (2007): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 1-6 Revista de Matemática; Vol. 14 N.º 1 (2007): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 1-6 2215-3373 1409-2433 spa https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/277/257 Derechos de autor 2007 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones
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