The Black-Scholes type financial models and the arbitrage opportunities
Usando el concepto de leyes de conservación, estudiamos ciertos modelos financieros similares al modelo de Black–Scholes. Demostramos que sin limitaciones complementarias tales modelos pueden tener dos o más volatilidades. Este hecho impone varias limitaciones intrínsecas para los parámetros de sist...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Online |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA)
2007
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| Acceso en línea: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/277 |
| Sumario: | Usando el concepto de leyes de conservación, estudiamos ciertos modelos financieros similares al modelo de Black–Scholes. Demostramos que sin limitaciones complementarias tales modelos pueden tener dos o más volatilidades. Este hecho impone varias limitaciones intrínsecas para los parámetros de sistemas dinámicos con fines de garantizar la definición correcta de dichos sistemas. |
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