Fitting non-gaussian Models to Financial data: An Empirical Study

Fitting non-gaussian Models to Financial data: An Empirical Study

En el trabajo se presentan algunas experiencias en la modelación de datos financieros usando tres clases de modelos alternativos a los modelos Gaussianos lineales. Se consoderan modelos con volatilidad dinámica, estables de Lévy y difusiones con Saltos. Las técnicas son ilustradas con ejemplos de se...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Olivares, Pablo, Álvarez, Alexánder
Formato: Online
Idioma:spa
Publicado: Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2004
Acceso en línea:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/239
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spelling RMTA2392022-01-19T17:02:13Z Fitting non-gaussian Models to Financial data: An Empirical Study Fitting non-gaussian Models to Financial data: An Empirical Study Olivares, Pablo Álvarez, Alexánder Dynamic Volatility Stable Processes Diffusions with Jumps Likelihood Volatilidad Dinámica Procesos Estables Difusiones con Saltos Verosimilitud In this paper are presented some experiences about the modeling of financial data by three classes of models as alternative to Gaussian Linear models. Dynamic Volatility, Stable Lévy and Diffusion with Jumps models are considered. The techniques are illustrated with some examples of financial series on currency, futures and indexes. En el trabajo se presentan algunas experiencias en la modelación de datos financieros usando tres clases de modelos alternativos a los modelos Gaussianos lineales. Se consoderan modelos con volatilidad dinámica, estables de Lévy y difusiones con Saltos. Las técnicas son ilustradas con ejemplos de series financieras de tasas de cambio, futuros e índices Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2004-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Article application/pdf https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/239 10.15517/rmta.v11i1.239 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 11 No. 1 (2004): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 81-93 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 11 Núm. 1 (2004): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 81-93 Revista de Matemática; Vol. 11 N.º 1 (2004): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 81-93 2215-3373 1409-2433 spa https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/239/219 Derechos de autor 2004 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones
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