Método predictivo de volatilidad tipo cambio
Las series temporales descritas por precios de ciertos activos financieros tales como el de las acciones y divisas presentan dos principales características, excesos de kurtosis y clustering de volatilidad. Para recoger estas características se han utilizado modelos no lineales tales como los modelo...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Online |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
San José: Editorial Universidad de Costa Rica
2011
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| Acceso en línea: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7050 |