Método predictivo de volatilidad tipo cambio

Las series temporales descritas por precios de ciertos activos financieros tales como el de las acciones y divisas presentan dos principales características, excesos de kurtosis y clustering de volatilidad. Para recoger estas características se han utilizado modelos no lineales tales como los modelo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Viales Abellán, Jeffrey
Formato:	Online
Idioma:	spa
Publicado:	San José: Editorial Universidad de Costa Rica 2011
Acceso en línea:	https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7050

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spelling	ECONOMICAS70502020-07-23T16:05:25Z Método predictivo de volatilidad tipo cambio Viales Abellán, Jeffrey Kurtosis volatilidad riesgo cambiarioo volatiliy market risk Las series temporales descritas por precios de ciertos activos financieros tales como el de las acciones y divisas presentan dos principales características, excesos de kurtosis y clustering de volatilidad. Para recoger estas características se han utilizado modelos no lineales tales como los modelos Garch o Volatilidad Condicionada y los modelos de Volatilidad Estocástica, ambos tipos de modelo son empleados para la gestión del riesgo cambiario a corto plazo; el primer tipo de modelos definen la volatilidad en función de la misma volatilidad rezagada y de los shocks (innovaciones de volatilidad); el segundo tipo de modelos son similares a los modelos Garch con la variante de que la volatilidad incluye por si misma un término aleatorio de tipo proceso Wienner2; estos modelos son empleados para simular caminatas aleatorias del tipo de cambio con volatilidades simuladas por las ecuación estocásticas de volatilidad.En el presente trabajo se analizará el desempeño del modelo Garch en comparación a las medidas de volatilidad utilizadas actualmente para la gestión del riesgo cambiario; sus implicaciones para la gestión de riesgos. San José: Editorial Universidad de Costa Rica 2011-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer Reviewed Article Artículo evaluado por pares Text application/pdf https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7050 10.15517/rce.v29i1.7050 Revista de Ciencias Económicas; Vol. 29 No. 1 (2011): Revista de Ciencias Económicas: (January - June) Revista de Ciencias Económicas; Vol. 29 Núm. 1 (2011): Revista de Ciencias Económicas: (enero – junio) 2215-3489 0252-9521 spa https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7050/6735 Derechos de autor 2014 Ciencias Económicas https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/
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Método predictivo de volatilidad tipo cambio

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