Pronóstico del crecimiento trimestral de Costa Rica mediante modelos de frecuencia mixta

Se evalúa la utilidad de modelos de frecuencia mixta para pronosticar la tasa de crecimiento trimestral del PIB real de Costa Rica: se estiman modelos bridge y MiDaS con diferentes longitudes de rezago usando información del IMAE y se calculan pronósticos (horizontes de 0-4 trimestres) que se compar...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Rodríguez Vargas, Adolfo
Formato:	Online
Idioma:	spa
Publicado:	San José: Editorial Universidad de Costa Rica 2014
Acceso en línea:	https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/17267

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spelling	ECONOMICAS172672020-07-23T16:04:50Z Forecasting Costa Rican Quarterly Growth with Mixed-frequency Models Pronóstico del crecimiento trimestral de Costa Rica mediante modelos de frecuencia mixta Rodríguez Vargas, Adolfo DATOS DE FRECUENCIA MIXTA MODELOS MIDAS MODELOS BRIDGE PRONÓSTICO EN TIEMPO REAL MIXED -FREQUENCY DATA MIDAS MODELS BRIDGE MODELS NOWCASTING We assess the utility of mixed-frequency models to forecast the quarterly growth rate of Costa Rican real GDP: we estimate bridge and MiDaS models with several lag lengths using information of the IMAE and compute forecasts (horizons of 0-4 quarters) which are compared between themselves, with those of ARIMA models and with those resulting from forecast combinations. Combining the most accurate forecasts is most useful when forecasting in real time, whereas MiDaS forecasts are the best-performing overall: as the forecasting horizon increases, their precisionis affected relatively little; their success rates in predicting the direction of changes in the growth rate are stable, and several forecastsremain unbiased. In particular, forecasts computed from simple MiDaS with 9 and 12 lags are unbiased at all horizons and information sets assessed, and show the highest number of significant differences in forecasting ability in comparison with all other models. Se evalúa la utilidad de modelos de frecuencia mixta para pronosticar la tasa de crecimiento trimestral del PIB real de Costa Rica: se estiman modelos bridge y MiDaS con diferentes longitudes de rezago usando información del IMAE y se calculan pronósticos (horizontes de 0-4 trimestres) que se comparan entre sí, con los de modelos ARIMA y con combinaciones de pronósticos. Combinar los pronósticos con mejor ajuste resulta útil especialmente para proyectar en tiempo real, mientras que los MiDaS muestran el mejor desempeño general: al incrementarse el horizonte su precisión disminuye levemente, su porcentaje de acierto de cambios en la tasa de variación del producto permanece estable y varios de ellos son insesgados. Los pronósticos de MiDaS simples con 9 y 12 rezagos resultaron insesgados para todos los horizontes y conjuntos de información evaluados, y son los que mostraron más diferencias significativas en capacidad de pronóstico con todos los demás modelos. San José: Editorial Universidad de Costa Rica 2014-11-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer Reviewed Article Artículo evaluado por pares application/pdf https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/17267 10.15517/rce.v32i2.17267 Revista de Ciencias Económicas; Vol. 32 No. 2 (2014): Revista de Ciencias Económicas: (July - December); 189-226 Revista de Ciencias Económicas; Vol. 32 Núm. 2 (2014): Revista de Ciencias Económicas: (julio - diciembre); 189-226 2215-3489 0252-9521 10.15517/rce.v32i2 spa https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/17267/16758 Derechos de autor 2014 Ciencias Económicas
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