DEMANDA TRIMESTRAL POR EMISIÓN MONETARIA: ESTIMACIÓN MEDIANTE TRES TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
Este documento presenta la estimación de la demanda trimestral por emisión monetaria mediante tres técnicas estadísticas, a saber: mínimos cuadrados ordinarios, corrección de errores y vectores autorregresivos. La estimación de la demanda se realizó para el periodo 1987–1997. En general las ecuacion...
| Autores principales: | , |
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| Formato: | Online |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad Nacional, Costa Rica
1999
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| Acceso en línea: | https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1580 |
| Sumario: | Este documento presenta la estimación de la demanda trimestral por emisión monetaria mediante tres técnicas estadísticas, a saber: mínimos cuadrados ordinarios, corrección de errores y vectores autorregresivos. La estimación de la demanda se realizó para el periodo 1987–1997. En general las ecuaciones estimadas presentaron resultados satisfactorios en términos económicos y estadísticos. La capacidad de predicción se verificó con los bajos errores de pronóstico, inferiores al 3% para 1997. Se comprobó la estabilidad de la demanda de corto y largo plazo mediante los estadísticos Cusum y Cusum-Cuadrado, así como con la prueba de cointegración de Johansen. |
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