Análisis del propósito de un portafolio eficiente para clientes inversionistas

Análisis del propósito de un portafolio eficiente para clientes inversionistas

El mercado accionario colombiano constantemente se ve en la obligación de diversificar las opciones de inversión en aras de proteger los excedentes de capital de los clientes inversionistas y de evitar grandes niveles de pérdida. Por tal razón, un portafolio eficiente seleccionado bajo estándares ma...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Cortes Cortes, Jorge, Bravo Murillo, Wilmar
Formato: Online
Idioma:spa
Publicado: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN León 2023
Acceso en línea:https://www.camjol.info/index.php/aes/article/view/16155
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spelling APUNTES161552023-05-25T19:38:30Z Analysis of the purpose of an efficient portfolio for investor clients Análisis del propósito de un portafolio eficiente para clientes inversionistas Cortes Cortes, Jorge Bravo Murillo, Wilmar excedentes de capital inversión portafolio eficiente rentabilidad mercado accionario investment stock market efficient portfolio profitability capital surpluses The Colombian stock market is constantly faced with the obligation to diversify investment options to protect the capital surpluses of investor clients and to avoid high levels of loss. For this reason, an efficient portfolio selected under strict mathematical standards, composed of the most liquid stocks listed on the stock exchange, and those that manage an adequate risk-return ratio, are a fundamental indicator, as a tool for making wise investment decisions. Therefore, the purpose of this article is to conduct a qualitative-descriptive analysis of the purpose of an efficient portfolio for investor clients, emphasizing the mathematical models based on Harry Markowitz's theory, being the beta coefficient and the Asset Pricing Model (CAPM), to achieve an impact at an economic, social and academic level. The results show that the highest betas obtained occur in the financial sector, led by Bancolombia's share, while in the hydrocarbons sector, led by TERPEL's share, the betas are lower. El mercado accionario colombiano constantemente se ve en la obligación de diversificar las opciones de inversión en aras de proteger los excedentes de capital de los clientes inversionistas y de evitar grandes niveles de pérdida. Por tal razón, un portafolio eficiente seleccionado bajo estándares matemáticos estrictos, compuesto por las acciones más líquidas que cotizan dentro de la bolsa de valores y aquellas que manejan una adecuada relación entre rentabilidad-riesgo, son hito fundamental como herramienta para una toma de decisiones sensata en el marco de la inversión. Así las cosas, el presente artículo tiene como objetivo ejecutar un análisis cualitativo-descriptivo del propósito de un portafolio eficiente para clientes inversionistas, haciendo énfasis en los modelos matemáticos apoyados en la Teoría de Harry Markowitz siendo el coeficiente beta y modelo de valoración de activos CAPM, para con ello, lograr impacto a nivel económico, social y académico. Lo resultados evidencian que los betas mayores obtenidos se dan en el sector financiero, liderado por la acción de Bancolombia, mientras que en el sector de hidrocarburos, liderado por la acción de TERPEL, los betas son menores. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN León 2023-05-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artículo revisado por pares application/pdf https://www.camjol.info/index.php/aes/article/view/16155 10.5377/aes.v4i1.16155 Apuntes de economía y sociedad; Vol. 4 No. 1 (2023); 08 - 16 Apuntes de economía y sociedad; Vol. 4 Núm. 1 (2023); 08 - 16 2709-7005 spa https://www.camjol.info/index.php/aes/article/view/16155/19099 Derechos de autor 2023 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
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