Relación entre la tasa de interés activa y el índice de morosidad en el Sistema Bancario Nacional Nicaragüense en el período 2016-2020

Relación entre la tasa de interés activa y el índice de morosidad en el Sistema Bancario Nacional Nicaragüense en el período 2016-2020

Se determinó la relación entre la tasa de interés activa y el índice de morosidad en el sistema Bancario Nacional de Nicaragua en el período de enero del año 2016 a diciembre del año 2020. Las variables presentaron tendencias, ambas series presentan raíces unitarias en niveles, sin embargo, son esta...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Espinoza Hernández, Víctor José
Formato: Online
Idioma:spa
Publicado: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA UNAN-LEÓN 2022
Acceso en línea:https://revistas.unanleon.edu.ni/index.php/revistauniversita/article/view/1032
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spelling UNIVERSITAS10322023-09-07T02:30:32Z Relationship between the active interest rate and the delinquency rate in the Nicaraguan National Banking System in the period 2016-2020 Relación entre la tasa de interés activa y el índice de morosidad en el Sistema Bancario Nacional Nicaragüense en el período 2016-2020 Espinoza Hernández, Víctor José Dynamic analysis Time Series Time Series, Risks Credit operations. Análisis dinámico Series Temporales Riesgos Operaciones crediticias. The relationship between the active interest rate and the delinquency rate in the National Banking system of Nicaragua was determined in the period from January 2016 to December 2020. The variables presented trends, both series present unit roots in levels, without However, they are stationary in first differences; from which a significant linear relationship was found. Using an autoregressive model of distributed lags (ARDL) to consider the dynamic effects of the variables, it was identified that the variables under study used are cointegrated, so there is a long-term stable relationship. It was determined that there is no short-term relationship between interest and the delinquency rate, although the long-term relationship is significant between these variables. Se determinó la relación entre la tasa de interés activa y el índice de morosidad en el sistema Bancario Nacional de Nicaragua en el período de enero del año 2016 a diciembre del año 2020. Las variables presentaron tendencias, ambas series presentan raíces unitarias en niveles, sin embargo, son estacionarias en primeras diferencias; a partir de las cuales se encontró una relación lineal significativa. Utilizando un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos (ARDL) para considerar los efectos dinámicos de las variables, se identificó que las variables en estudio utilizadas se encuentran cointegradas por lo que existe una relación estable de largo plazo. Se determino que no existe una relación de corto plazo entre el interés y el índice de morosidad, aunque la relación de largo plazo si es significativa entre estas variables. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA UNAN-LEÓN 2022-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Articles Articulos application/pdf https://revistas.unanleon.edu.ni/index.php/revistauniversita/article/view/1032 10.5377/universitas.v13i1.16651 REVISTA UNIVERSITA; Bd. 13 Nr. 1 (2022); 23-29 UNIVERSITAS (LEÓN): SCIENTIFIC JOURNAL OF THE UNAN-LEÓN; Vol. 13 No. 1 (2022); 23-29 UNIVERSITAS (LEÓN): REVISTA CIENTIFICA DE LA UNAN-LEÓN; Vol. 13 Núm. 1 (2022); 23-29 2311-6072 2071-257X spa https://revistas.unanleon.edu.ni/index.php/revistauniversita/article/view/1032/1744 Derechos de autor 2022 Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
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