Estimación bayesiana de un Modelo Garch-M Bivariado
El modelo GARCH (modelo autorregresivo condicional heterocedástico generalizado) es un modelo estadístico para series de tiempo usado para describir la varianza del error como una función de los errores al cuadrado pasados y de las varianzas. Estos modelos GARCH son usados para modelar la volatilida...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Online |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA)
2024
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| Acceso en línea: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/53186 |