Portfolio Optimization Using Particle Swarms with Stripes

Portfolio Optimization Using Particle Swarms with Stripes

En el presente trabajo se considera el problema de optimización de portafolios desarrollado por Markowitz [11]. El supuesto básico es que el inversor intenta maximizar sus beneficios y al mismo tiempo, quiere minimizar el riesgo. Este problema se suele resolver mediante un enfoque de esscalarización...

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Main Author: Villalobos-Arias, Mario
Format: Online
Language:spa
Published: Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2009
Online Access:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/301
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spelling RMTA3012022-01-25T16:16:55Z Portfolio Optimization Using Particle Swarms with Stripes Portfolio Optimization Using Particle Swarms with Stripes Villalobos-Arias, Mario Portfolio optimization particle swarm optimization multiobjetive optimization Optimización de portafolios optimización por enjambre de partículas multiobjetivo optimización In this paper it is consider the Portfolio Optimization Problem developed by Markowitz [11]. The basic assumption is that the investor tries to maximize his/her profit and at the same time, wants to minimize the risk. This problem is usually solved using a scalarization approach (with one objective). Here it is solved it as a bi-objective  optimization problem. It uses a new version of the algorithm of Particle Swarm Optimization for Multi-Objective Problems to which it implemented a method of the stripes to improve dispersion. En el presente trabajo se considera el problema de optimización de portafolios desarrollado por Markowitz [11]. El supuesto básico es que el inversor intenta maximizar sus beneficios y al mismo tiempo, quiere minimizar el riesgo. Este problema se suele resolver mediante un enfoque de esscalarización (con un objetivo). Aquí se resuelve como un problema de optimización multiobjetivo. Utiliza una nueva versión del algoritmo de optimización por enjambre de  partículas para problemas multiobjetivo, a los que se puso en práctica un método de las franjas para mejorar la dispersión. Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2009-08-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Article application/pdf https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/301 10.15517/rmta.v16i2.301 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 16 No. 2 (2009): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 205-220 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 16 Núm. 2 (2009): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 205-220 Revista de Matemática; Vol. 16 N.º 2 (2009): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 205-220 2215-3373 1409-2433 spa https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/301/281 Derechos de autor 2009 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones
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