Portfolio Optimization Using Particle Swarms with Stripes
En el presente trabajo se considera el problema de optimización de portafolios desarrollado por Markowitz [11]. El supuesto básico es que el inversor intenta maximizar sus beneficios y al mismo tiempo, quiere minimizar el riesgo. Este problema se suele resolver mediante un enfoque de esscalarización...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Online |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA)
2009
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| Acceso en línea: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/301 |
| Sumario: | En el presente trabajo se considera el problema de optimización de portafolios desarrollado por Markowitz [11]. El supuesto básico es que el inversor intenta maximizar sus beneficios y al mismo tiempo, quiere minimizar el riesgo. Este problema se suele resolver mediante un enfoque de esscalarización (con un objetivo). Aquí se resuelve como un problema de optimización multiobjetivo. Utiliza una nueva versión del algoritmo de optimización por enjambre de partículas para problemas multiobjetivo, a los que se puso en práctica un método de las franjas para mejorar la dispersión. |
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