Heuristic analysis of a near optimal approximation algorithm for the determination of investment options

Cuando se tiene disponibilidad de dinero en efectivo en una compañía, existen varias estrategias que nos permiten obtener beneficios de éste. El problema es determinar cuanto invertir, por cuanto tiempo y que opciones de inversión usar para obtener la máxima utilidad. Un problema común en la adminis...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Flores, Juan, Ávila, Javier, González, Federico, Flores, Beatriz
Formato:	Online
Idioma:	spa
Publicado:	Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2006
Acceso en línea:	https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/273

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spelling	RMTA2732022-01-20T17:57:50Z Heuristic analysis of a near optimal approximation algorithm for the determination of investment options Heuristic analysis of a near optimal approximation algorithm for the determination of investment options Flores, Juan Ávila, Javier González, Federico Flores, Beatriz Common sense reasoning knowledge representation soft decision making greedy algorithms financial analysis Razonamiento de sentido común representación de conocimiento toma de decisiones algoritmos voraces análisis financiero When cash becomes available in a company, there are several strategies that allow us to benefit from it. The problem is how much to invest, for how long, and using which of the investment options in order to get the maximum profit out of it. A common problem in business administration is that we do not want to keep the money idle in the checking account, neither to over-invest. When the cash function becomes negative an analogous scheme is used as we want to pay as little interests as possible. In this paper we are reporting the experiments and implementation of several heuristics that can be used with the greedy algorithm and how well they behave. Finally we develop a hybrid algorithm that takes the best of the greedy algorithm and performs a very limited search. We find in this work that with the greedy algorithm we use, in general is not possible to optimize the profit for a given function; nevertheless the algorithm we use can find profits that are very close to the optimum and in some cases it gets the optimum. The proposed algorithm use a heuristic search based on the greedy scheme and greedy selection criteria to find profits close to the optimum. A software application was developed in order to show that the proposed strategy really works. Although this algorithm is suboptimal, it is very efficient in terms of time. Cuando se tiene disponibilidad de dinero en efectivo en una compañía, existen varias estrategias que nos permiten obtener beneficios de éste. El problema es determinar cuanto invertir, por cuanto tiempo y que opciones de inversión usar para obtener la máxima utilidad. Un problema común en la administración de negocios es que no se quiere mantener el efectivo ocioso en la cuenta de cheques, ni tampoco sobre invertir. Cuando la función de dinero disponible es negativa, se utiliza un esquema análogo, en este caso se busca pagar la menor cantidad de dinero por intereses generados. En este artículo estamos reportando los experimentos e implementaci´on de varias heurísticas que pueden ser usadas con el algoritmo voraz, donde analizamos su desempeño. Finalmente se desarrolla un algoritmo híbrido que toma el mejor resultado de varias heurísticas utilizando el algoritmo voraz y hace una búsqueda muy limitada. En este trabajo encontramos que con el algoritmo voraz utilizado, no es posible optimizar en general la utilidad para un problema dado; sin embargo, el procedimiento utilizado puede encontrar utilidades muy cercanas al óptimo y en ocasiones conseguir el óptimo. Se desarrolló una aplicación computacional para mostrar que la estrategia propuesta realmente funciona. Aunque el algoritmo propuesto es subóptimo, es muy eficiente en tiempo de procesamiento. Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2006-08-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Article application/pdf https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/273 10.15517/rmta.v13i2.273 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 13 No. 2 (2006): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 125-138 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 13 Núm. 2 (2006): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 125-138 Revista de Matemática; Vol. 13 N.º 2 (2006): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 125-138 2215-3373 1409-2433 spa https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/273/253 Derechos de autor 2006 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones
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Heuristic analysis of a near optimal approximation algorithm for the determination of investment options

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