Herramientas matemáticas para la valoración de la ampliación de una infraestructura portuaria

El problema abordado consiste en la valoración de la ampliación de una infraestructura portuaria ya consolidada, que conlleva unas inversiones a largo plazo.  Para ello hay que recurrir a medios de análisis capaces de recoger, en la medida de lo posible, la incertidumbre sobre la futura evo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Casasús, Trinidad, Crespo, Enric, Juan, C., Olmos, F., Pérez, J.C.
Formato:	Online
Idioma:	spa
Publicado:	Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2003
Acceso en línea:	https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/229

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spelling	RMTA2292022-01-19T15:44:03Z Herramientas matemáticas para la valoración de la ampliación de una infraestructura portuaria Casasús, Trinidad Crespo, Enric Juan, C. Olmos, F. Pérez, J.C. Stochastic equations Monte Carlo simulation metaheuristics Ecuaciones estocásticas métodos de Monte Carlo métodos metaheurísticos El problema abordado consiste en la valoración de la ampliación de una infraestructura portuaria ya consolidada, que conlleva unas inversiones a largo plazo.  Para ello hay que recurrir a medios de análisis capaces de recoger, en la medida de lo posible, la incertidumbre sobre la futura evolución de los tráficos de mercancías, sobre el efecto de la competencia entre puertos, etc., y que los métodos tradicionales no aproximan en toda su dimensión. Existe, además, un problema de decisión de política óptima de gestión del proyecto que depende de variables de decisión que modelizan las opciones presentes en el mismo.  Las oportunidades de inversión han sido tratadas como una colección de opciones americanas sobre activos reales. Nosotros hemos optado por una variación del método de Monte Carlo para la obtención del Valor Actual Neto estocástico. Para la toma de decisiones se plantea un problema de control óptimo.  El procedimiento genera unos escenarios que incrementan la información sobre el tráfico y les asocia un VAN esperado así como la probabilidad de que éste sea positivo o negativo. Además de esta distribución de probabilidad proporciona la de los flujos de caja (posible indicador del riesgo) y del VAN asociado.  Los cálculos asociados a cada escenario son muy costosos y resulta imposible examinar todas las posibilidades de porcentajes de participación del capital privado y de fecha óptima para cada inversión, o su desestimación. Proponemos un método basado en el Scatter Search para tomar estas decisiones. Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2003-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Article application/pdf https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/229 10.15517/rmta.v10i1-2.229 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 10 No. 1-2 (2003): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 131-146 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 10 Núm. 1-2 (2003): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 131-146 Revista de Matemática; Vol. 10 N.º 1-2 (2003): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 131-146 2215-3373 1409-2433 spa https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/229/209 Derechos de autor 2003 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones
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