Los valores del juego de parada óptima para medias aritméticas de variables de Bernoulli

Los valores del juego de parada óptima para medias aritméticas de variables de Bernoulli

Estudiamos problemas de parada óptima para promedios generalizados de variables de Bernoulli idénticamente distribuidas, tomando los valores en el conjunto D = {d0, d1}. Obtenemos una fórmula de recurrencia en el caso de horizonte finito, la cual da el valor del juego en términos de problemas asocia...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Lobo, Jaime, Cambronero, Santiago
Formato: Online
Idioma:spa
Publicado: Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2003
Acceso en línea:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/225
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spelling RMTA2252022-01-19T15:10:25Z Los valores del juego de parada óptima para medias aritméticas de variables de Bernoulli Los valores del juego de parada óptima para medias aritméticas de variables de Bernoulli Lobo, Jaime Cambronero, Santiago Stopping times problems generalized means stopping times decomposition sufficient class of stopping times recurrence formulas Bernoulli variables Problemas de parada óptima promedios generalizados descomposición de tiempos de parada clase suficiente de tiempos de parada fórmulas de recurrencia variables de Bernoulli We study optimal stopping problems for generalized averages of identically distributed Bernoulli variables, taking values in the set D = {d0, d1}. We obtain a recurrent formula in the finite horizon case, which gives the value of the game in terms of associated problems of smaller horizon. This allows us to create algorithms for computing the value of the game, as well as the optimal stopping time in these cases. Moreover, we present a series of aplicattions to the study of properties of the value as a function of the parameters. Estudiamos problemas de parada óptima para promedios generalizados de variables de Bernoulli idénticamente distribuidas, tomando los valores en el conjunto D = {d0, d1}. Obtenemos una fórmula de recurrencia en el caso de horizonte finito, la cual da el valor del juego en términos de problemas asociados de horizonte menor, así como el tiempo de parada óptima en estos casos. Además, presentamos una serie de aplicaciones al estudio de propiedades del valor como función de estos parámetros. Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2003-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Article application/pdf https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/225 10.15517/rmta.v10i1-2.225 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 10 No. 1-2 (2003): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 77-90 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 10 Núm. 1-2 (2003): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 77-90 Revista de Matemática; Vol. 10 N.º 1-2 (2003): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 77-90 2215-3373 1409-2433 spa https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/225/205 Derechos de autor 2003 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones
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