Estimación de modelos de equilibrio general en economías dinámicas por métodos de Monte Carlo y Cadenas de Markov
En este trabajo se describe un procedimiento general para hacer inferencia bayesiana basados en la evaluación de la verosimilitud de los modelos de equilibrio general estocásticos (MEGE) a través de los métodos de Monte Carlo por Cadenas de Markov (MCMC). La metodología propuesta requiere log lineal...
| Autores principales: | , , |
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| Formato: | Online |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA)
2012
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| Acceso en línea: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/2102 |