Evaluación del riesgo y rendimiento de un portafolio compuesto por dos activos: Una aplicación para las acciones de McDonald´s Corporation y Nike, Inc.

Evaluación del riesgo y rendimiento de un portafolio compuesto por dos activos: Una aplicación para las acciones de McDonald´s Corporation y Nike, Inc.

La creación de portafolios de inversión a través del proceso de diversificación, hace efectiva la optimización del riesgo y rendimiento. El objetivo de este trabajo consistió en la conformación de portafolios compuestos por las acciones de la compañía McDonald´s y Nike, Inc., con el propósito de obt...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Brenes González, Humberto Antonio
Formato: Online
Idioma:spa
Publicado: National Autonomous University of Nicaragua, Managua; UNAN-Managua 2019
Acceso en línea:https://revistas.unan.edu.ni/index.php/reice/article/view/3924
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spelling REICE39242024-06-06T14:32:08Z Risk and performance evaluation of a portfolio composed of two assets: An application for the shares of McDonald's Corporation and Nike, Inc. Evaluación del riesgo y rendimiento de un portafolio compuesto por dos activos: Una aplicación para las acciones de McDonald´s Corporation y Nike, Inc. Brenes González, Humberto Antonio Portfolios, risk, yield, variance, standard deviation, coefficient of variation, performance index, covariance and correlation Portafolios, riesgo, rendimiento, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, índice de desempeño, covarianza y correlación. The creation of investment portfolios through the process of diversification, makes effective the optimization of risk and performance. The objective of this work consisted in the creation of portfolios composed of the shares of McDonald's and Nike, Inc., with the purpose of obtaining the greatest benefit at the lowest possible risk. To determine the risk and performance of the assets, statistical techniques were used such as the mean or average, range, variance, standard deviation and the coefficient of variation of the individual assets. The results obtained showed that the performance of the minimum variance and maximum performance portfolios were similar, being 1.54% and 1.55% respectively. Similarly, in terms of risk being 3.41% and 3.42% for the portfolio of minimum variance and maximum performance, respectively, measured through the standard deviation. As for the coefficient of variation, the result obtained by the minimum variance portfolio was 2.22 while the maximum performance obtained a value of 2.21. Given the similarities of both portfolios, the investment decision will depend on the level of risk that the investor is willing to accept and opt for the minimum variance or maximum performance portfolio. La creación de portafolios de inversión a través del proceso de diversificación, hace efectiva la optimización del riesgo y rendimiento. El objetivo de este trabajo consistió en la conformación de portafolios compuestos por las acciones de la compañía McDonald´s y Nike, Inc., con el propósito de obtener el mayor beneficio al menor riesgo posible. Para determinar el riesgo y rendimiento de los activos, se utilizaron las técnicas estadísticas como la media o promedio, rango, varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación de los activos individuales. Los resultados obtenidos señalaron que el rendimiento de los portafolios de mínima varianza y máximo desempeño fueron similares, siendo de 1.54% y 1.55% respectivamente. De igual manera en lo que se refiere al riesgo siendo de 3.41% y 3.42% para el portafolio de mínima varianza y máximo desempeño, respectivamente, medidos a través de la desviación estándar. En cuanto al coeficiente de variación, el resultado obtenido por el portafolio de mínima varianza fue de 2.22 mientras que el de máximo desempeño obtuvo un valor de 2.21. Dadas las similitudes de ambos portafolios, la decisión de inversión estará en dependencia del nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir el inversionista y optar por el portafolio de mínima varianza o el de máximo desempeño. National Autonomous University of Nicaragua, Managua; UNAN-Managua 2019-08-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artículo revisado por pares application/pdf text/html https://revistas.unan.edu.ni/index.php/reice/article/view/3924 10.5377/reice.v7i13.8169 REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas; Vol. 7 Núm. 13 (2019): Enero- Junio; 1-33 2308-782X spa https://revistas.unan.edu.ni/index.php/reice/article/view/3924/6251 https://revistas.unan.edu.ni/index.php/reice/article/view/3924/6252 Derechos de autor 2019 REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas
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