Resolución de los problemas de optimización con restricciones mediante los métodos de penalización y del Lagrangiano aumentado: Solving constraint optimization problems using the penalty and augmented Lagrangian methods

En la resolución de los problemas de optimización con restricciones (también conocida con el nombre de programación matemática) se pueden establecer diversidad de algoritmos. Como la investigación en este campo es muy amplia, continuamente se están desarrollando nuevos métodos, cada vez más sofistic...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Vázquez Mourazos, Manuel
Formato: Online
Idioma:spa
Publicado: Instituto Tecnológico de Costa Rica 2021
Acceso en línea:https://revistas.tec.ac.cr/index.php/matematica/article/view/5605
Descripción
Sumario:En la resolución de los problemas de optimización con restricciones (también conocida con el nombre de programación matemática) se pueden establecer diversidad de algoritmos. Como la investigación en este campo es muy amplia, continuamente se están desarrollando nuevos métodos, cada vez más sofisticados, que permiten resolver este tipo de problemas.   En este artículo se presentarán los métodos de penalización. Estos son los más intuitivos y permiten mostrar una introducción dentro de la resolución de este tipo de problemas. Se estudiarán sus propiedades y, luego, se procederá a su deducción, interpretación y demostración de su convergencia. Finalmente, se presentará el método del Lagrangiano aumentado. Este es un método que mejora a los anteriores y con una mayor velocidad de convergencia. Así mismo, este artículo supone una introducción a los algoritmos de resolución de problemas de optimización con restricciones, mostrando una iniciación a los métodos numéricos empleados en la programación matemática.