Una aplicación de algoritmos genéticos a la regla de filtro en la transacción de acciones
En el mercado de acciones, una rgla de filtro se define como una herramienta técnica que le permite a los agentes involucados definir una estrategia sobre cuándo comprar o vender sus acciones, a partir de la determinación de ciertos parámetros. El asunto crucial radica en cómo seleccionar la combina...
| Autor principal: | |
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| Publicado: |
San José: Editorial Universidad de Costa Rica
2009
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ECONOMICAS7109 |
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ECONOMICAS71092020-07-23T16:07:00Z Una aplicación de algoritmos genéticos a la regla de filtro en la transacción de acciones Hernández Chanto, Allan regla de filtro ganancias de capital algoritmos genéticos optimización combinatoria caminata aleatoria filter rule capital profits genetic algorithms optimizing combination contingent walk En el mercado de acciones, una rgla de filtro se define como una herramienta técnica que le permite a los agentes involucados definir una estrategia sobre cuándo comprar o vender sus acciones, a partir de la determinación de ciertos parámetros. El asunto crucial radica en cómo seleccionar la combinación óptima de los parámetros dentro de un espacio de búsqueda suficientemente grande. En este artículo se aplica la técnica heurística de algoritmos genéticos, paa encontrar la combinación cuasi-óptima de parámetros que maximice las ganancias de capital en la transacción de acciones. San José: Editorial Universidad de Costa Rica 2009-07-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer Reviewed Article Artículo evaluado por pares Text application/pdf https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7109 10.15517/rce.v27i2.7109 Revista de Ciencias Económicas; Vol. 27 No. 2 (2009): Revista de Ciencias Económicas: (July - December) Revista de Ciencias Económicas; Vol. 27 Núm. 2 (2009): Revista de Ciencias Económicas: (julio - diciembre) 2215-3489 0252-9521 spa https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7109/6793 Derechos de autor 2014 Ciencias Económicas https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ |
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Universidad de Costa Rica |
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En el mercado de acciones, una rgla de filtro se define como una herramienta técnica que le permite a los agentes involucados definir una estrategia sobre cuándo comprar o vender sus acciones, a partir de la determinación de ciertos parámetros. El asunto crucial radica en cómo seleccionar la combinación óptima de los parámetros dentro de un espacio de búsqueda suficientemente grande. En este artículo se aplica la técnica heurística de algoritmos genéticos, paa encontrar la combinación cuasi-óptima de parámetros que maximice las ganancias de capital en la transacción de acciones. |
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