DETERMINACIÓN DE MODELOS PARA LA EXTRACCIÓN DE SEÑALES Y EL PRONÓSTICO DE LAS SERIES TRIMESTRALES DE LA OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
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| Publicado: |
Universidad Nacional, Costa Rica
2002
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ECONOMIA1191 |
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ECONOMIA11912023-02-09T21:06:01Z DETERMINACIÓN DE MODELOS PARA LA EXTRACCIÓN DE SEÑALES Y EL PRONÓSTICO DE LAS SERIES TRIMESTRALES DE LA OFERTA Y DEMANDA GLOBALES Campos Villalobos, Elvia Kikut Valverde, Ana Cecilia Muñoz Barrantes, Marta Porras Jara, Alexander Rocha Bonilla, Lizette Rodríguez Mora, Margarita Oferta demanda series trimestrales ARIMA agricultura industria. El objetivo de este estudio es modelar las series trimestrales de los componentes de la oferta y demanda globales de Costa Rica, mediante el empleo de métodos ARIMA, a fin de extraer los componentes de tendencia-ciclo, estacional e irregular que conforman dichas series con el propósito de evaluar la evolución del sector real en el corto plazo y realizar pronósticos. Para ello se utilizan las series trimestrales recientemente estimadas de los componentes de oferta y demanda globales basadas en las series anuales compiladas utilizando el año 1991 como periodo de referencia a precios constantes. El periodo de análisis abarca del primer trimestre de 1991 al cuarto trimestre del 2000. Se analizaron un total de treinta y cinco variables. Para obtener los resultados, se hizo uso del paquete computacional TRAMO/SEATS, en su versión para Windows, lo que constituye una primera aplicación de esta herramienta en el Banco Central de Costa Rica. Se emplea este instrumento puesto que se basa en modelos y no en métodos empíricos, lo que permite realizar inferencia estadística de las estimaciones de los modelos ajustados para cada componente. Adicionalmente, se aplicó el método de desestacionalización directo e indirecto a algunas variables. Como conclusiones generales se señalan que el software TRAMO/SEATS constituye una herramienta poderosa, flexible y de fácil uso en el análisis de series de tiempo. En general, este paquete permitió discriminar entre modelos y descomposiciones alternativas. Además, se observó una descomposición final adecuada para cada variable. Sin embargo, falta darle una explicación económica a las series desestacionalizadas. Finalmente, los resultados del ajuste estacional indican que el método indirecto fue significativo en el caso de dos variables (agricultura e industria). Universidad Nacional, Costa Rica 2002-04-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1191 Economía y Sociedad; Vol. 7 No. 18 (2002): Economía & Sociedad (enero-abril 2002); 5-58 Economía y Sociedad; Vol. 7 Núm. 18 (2002): Economía & Sociedad (enero-abril 2002); 5-58 Economía y Sociedad; v. 7 n. 18 (2002): Economía & Sociedad (enero-abril 2002); 5-58 2215-3403 1409-1070 spa https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1191/1113 |
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